Алготрейдинг и его разновидности

Автоматическая спекуляция на рынке зародилась в 80-х годах прошлого века. Но в те времена «простые смертные» были далеки от подобной технологии. Ей пользовались исключительно крупные институциональные инвесторы, отличавшиеся доступом к серьезным вычислительным мощностям и интеллектуальным ресурсам. Сейчас этим новшеством может воспользоваться каждый желающий, имеющий в своем распоряжении ПК или любой другой гаджет с выходом в интернет.

На сегодняшний день есть два базовых определения, наиболее полно характеризующие понятие алготрейдинга:

• Автоматическая система, самостоятельно открывающая сделки, используя при этом денежные средства инвестора. Сам трейдер в выставлении ордеров, как правило, участие не принимает. Программа действует строго в рамках заданного алгоритма. Такое ПО называют автоматической, а также механической торговой системой (сокращенно АТС и МТС соответственно). Во втором варианте трейдер контролирует часть действий. Первая версия полностью автономная. Трейдеру достаточно будет единожды выставить настройки, а затем при необходимости выводить со счета заработанные системой деньги. Метода работы у МТС и АТС может быть абсолютно одинаковая.
• Принцип исполнения крупной заявки игрока, при котором она автоматически дробится на более мелкие части. Такой ордер открывается постепенно в несколько этапов и по строго заданным изначально правилам. Набор инструкций обычно содержит в себе ценовые характеристики, алгоритмы разделения, а также ряд иных параметров, определяющих условия передачи заявок брокеру. Основной целью автоматизации этого процесса является не столько получение прибыли, сколько удешевление ордера для трейдера, а также снижение риска его неисполнения. Как показывает практика, подобная технология уменьшает влияние крупных сделок на рынок в глобальном формате, так как все процессы проходят плавно. Только представьте себе, сколько времени заняла бы продажа 100 тысяч акций компании вручную по 1-4 штуки. С МТС или АТС поставленная задача упрощается во много раз. В число наиболее популярных алгоритмов входят следующие позиции: VWASP, Target Close, Implementation, TWAP, Percentage of Volume, Shortfall, Pegged.

Чтобы вам было проще понять, с чем сейчас имеют дело инвесторы, я скажу менее сложными словами. Алгоритмическая торговля представляет собой автоматизацию всех рутинных процессов, постоянно сопровождающих трейдинг. Вам не придется самостоятельно проводить анализ и рассчитывать сложные математические модели. Кроме того, АТС серьезно экономит время и избавляет от эмоционального напряжения и выгорания. Это всегда являлось чуть ли не главным врагом успешного биржевого игрока. Иногда излишнее волнение срывало потенциально прибыльную сделку на много миллионов. Грамотно настроенный торговый робот никогда не совершит ошибку из-за усталости или сомнений. Он всегда действует четко и быстро, согласно заложенному алгоритму.

Специалисты считают, что алготрейдинг возник одновременно с NASDAQ – первой автоматизированной системой биржевой торговли. За точку отсчета взят 1971 год.

Разумеется, новые технологии не всегда были высокоточными и совершенными. В 1987 году механическая торговля привела к масштабной ошибке, которая буквально обрушила американский фондовый рынок. Сейчас все «побочные эффекты» сведены к нулю, поэтому можно не бояться, что робот сольет ваш драгоценный депозит.

В качестве основной формы автоматической торговли выступает высокочастотный трейдинг – high-frequency trading. Все сделки совершаются за доли секунды, что физически невозможно, если вы работаете вручную. Поэтому я добавляю к основным преимуществам механических торговых систем еще и невероятную скорость выполнения операций.

Шаг 1. Откройте торговый счет для алгоритмической торговли

Первый шаг к алгоритмической торговле - открыть торговый счет у брокера, у которого есть алгоритмические торговые стратегии. Мы предоставили вам список брокеров с хорошей репутацией, из которого вы можете выбрать, в зависимости от типа торговли, в которой вы хотите участвовать. EToro отлично подходит для криптовалюта, Forex.com специализируется на Форекс, Cryptorocket охватывает несколько дисциплин, а Stash - исключительный приложение для торговли акциями.

1. eToro - хорошая платформа для трейдеров

eToro - брокер с хорошей репутацией, который позволяет инвесторам из США торговать криптовалютой. Если вы находитесь в Европе, вы также можете торговать акциями, индексами, ETF, товарами и форексом. Комиссия за депозиты не взимается, но за каждый вывод взимается комиссия в размере 5 долларов США, а минимальная сумма вывода составляет 30 долларов США. Он также взимает плату за ночь и выходные за позиции CFD. eToro регулируется Управлением финансового надзора (FCA). На его платформе пять криптовалют.

eToro обеспечивает автоматическую социальную торговлю через свои торговые марки CopyPortfolios. Он предоставляет три типа CopyPortfolio.

• Top Trader CopyPortfolios: как следует из названия, он основан на лучших трейдерах на платформе eToro. Если вы опытный трейдер и постоянно зарабатываете хорошую прибыль с низким риском на платформе eToro, вы также можете иметь право на участие в программе популярных инвесторов eToro. Вы можете поделиться своими знаниями с другими инвесторами на платформе и получить льготы в сделке.
• Market CopyPortfolios: он объединяет разные активы на основе определенной стратегии
• Портфолио партнеров: eToro также предоставляет готовые алгоритмические стратегии.

Эти алгоритмы разработаны ведущими финансовыми компаниями.

• Разрешает социальную торговлю
• Несколько автоматических торговых стратегий
• Если вы опытный трейдер, вы можете заработать бонусы, поделившись своими знаниями.

• Комиссионные за ночь
• Взимает комиссию за снятие средств

Торговля сейчас 75% инвесторов теряют деньги при торговле CFD.

Современный алготрейдинг: суть и базовые принципы

Игроки, освоившие данную новинку, получили статус квантовых инвесторов (quants). Их еще называют алготрейдерами. Такие участники рынка полагаются только на теорию вероятности попадания цены выбранного актива в искомый диапазон. В основном игроки нового поколения используют автоматизацию всех процессов полностью. Но в теории это все можно сделать и вручную. Как правило, такие инвесторы выискивают повторяющиеся модели в прошлом, но при помощи МТС или АТС. Заложенный в программу алгоритм обнаруживает сходства намного быстрее, чем самый опытный трейдер. Я могу с уверенностью сказать, что суть алгоритмической торговли заключается в анализе исторических данных исследуемого актива, а также в работе со специальными инструментами, которые предлагаются практически каждым современным Форекс-роботом. Итак, специалисты выделяют три варианта подбора вероятных позиций:

• ручной: исследователь, пользуясь математическими правилами и моделями, анализирует исторические данные самостоятельно;
• автоматический: то же самое проделывается с применением механического помощника, что существенно сокращает время процедуры и увеличивает объем входных данных;
• генетический: все алгоритмы разрабатываются непосредственно самим ПО, которое уже обладает искусственным интеллектом и способностью к самообучению и совершенствованию.

Однако нужно всегда помнить, что даже самый умный робот – это не экстрасенс и уж точно не панацея от любых убытков. Современный рынок непредсказуем в своем движении. Нестабильность в экономике и опасно колеблющийся политический фон могут как принести миллионы грамотному трейдеру, так и вчистую разорить его. Поэтому знания, наработанный опыт и умение анализировать биржу остаются обязательными для каждого игрока, который хочет добиться положительного результата в своей деятельности.

Какие критерии используются при выборе наших сайтов для алгоритмической торговли?

Отзывы наших поставщиков обзоров основаны на следующих факторах:

• Репутация брокера,
• Наличие разных стратегий
• Сборы и сборы
• функционал торговой платформы

История развития алготрейдинга

Итак, как я уже говорила выше, отправной точкой принято считать 1971 год. Но как же дальше развивались события? В 1998 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) дала официальное разрешение на использование электронных торговых площадок. Именно тогда и началась самая настоящая высокотехнологичная гонка.

В истории развития алгоритмической биржевой торговли стоит обратить внимание на следующие ключевые моменты:

• 2000-е годы: автоматические сделки совершаются за несколько секунд, а доля роботов на рынке составляет менее 10%;
• 2009 год: скорость исполнения ордеров сокращается в несколько раз и доходит до пары миллисекунд, доля автоматических помощников резко увеличивается до 60%;
• 2012 год и позднее: непредсказуемость событий на бирже влечет за собой массовые ошибки в жестких алгоритмах большинства ПО, из-за чего происходит сокращение объема автоматических сделок до 50% от общей массы (начинает разрабатываться и внедряться технология искусственного интеллекта).

Высокочастотная торговля актуальна и по сей день. Многие рутинные операции по типу скальпирования рынка осуществляются в автоматическом режиме, что существенно снижает уровень загруженности трейдера. Однако живой человеческий интеллект и развитую интуицию машина пока так и не смогла заменить полностью. Особенно это касается ситуаций, когда волатильность на бирже сильно увеличивается из-за выхода экономически значимых мировых новостей. В этот период эксперты настоятельно не рекомендуют полагаться на торговых роботов.

Преимущества метода

Алготрейдинг пользуется популярностью благодаря огромному количеству преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

• Точность. Специальное программное обеспечение (торговый робот) не может поставить лишнюю запятую при определении цены или же открыть неправильную сделку (продажа вместо покупки). Робот будет торговать на основе той последовательности, которая была заложена в него программистом.
• Возможность моментально получить прибыль. Для самостоятельной торговли необходимо внимательно изучить фондовый рынок или биржу криптовалют, набраться опыта, потеряв определенную часть капитала. Алгоритмический трейдинг позволяет зарабатывать даже новичкам, которые купили ПО у более опытных коллег.
• Возможность круглосуточной работы. Профессиональные трейдеры в курсе, что иногда приходится часами или днями ждать благоприятного момента для открытия сделки. В результате, необходимо постоянно находиться у монитора и следить за движением рынка. Робот справится с подобной задачей: он сможет терпеливо следить за графиком 24 часа в сутки, не теряя при этом своей эффективности.
• Скорость работы. Возможности человека ограничены: он не может следить одновременно за большим количеством графиков, а вот торговый робот способен наблюдать за изменением котировок и индикаторов, а также открывать множество сделок одновременно.
• Отсутствие эмоций и внешних раздражителей. Программа может принимать решения, вытекающие из заложенного в нее алгоритма. Торговый робот не будет бояться, лениться или торопиться, что непременно скажется на успешности открытых сделок.

Еще одно преимущество алгоритмического трейдинга – его универсальность и масштабируемость. При ручной торговле, для каждой валюты или актива необходимо проводить исследование, чтобы набраться знания и изучить их особенности. Что касается программного обеспечения, то его можно приспособить для работы с любыми валютами, сырьем, акциями, фьючерсами и т. д.

При необходимости, каждый трейдер может менять алгоритмы, делая торгового робота более модернизированным и прибыльным. Благодаря этому, алготрейдинг сможет приносить большие прибыли. Функциональные возможности робота ничем не ограничены и зависят только от опыта разработчика.

Недостатки

Несмотря на огромное количество преимуществ, алгоритмический трейдинг имеет и некоторые слабые стороны:

• Технологическая сложность. Использование программного обеспечения не вызовет ни у кого труда, ведь необходимо просто установить его и запустить для торговли. А вот создать такое ПО под силу далеко не каждому трейдеру или программисту. Рынок постоянно меняется и пока никто не сумел создать идеальный алгоритм, способный подстраиваться под все изменения.
• Высокая цена. Если человек не разрабатывает алгоритм самостоятельно, а хочет купить уже готовую программу, то придется на самом деле раскошелиться. Следует понимать, что написанные профессионалами программы, способные приносить прибыль при торговле, стоят немалых денег.
• Невозможность импровизации. Алгоритмы никогда не отступают от заданных параметров, даже если на рынке наблюдается форс-мажорная ситуация. Трейдер может пойти наперекор своей стратегии, видя проблемы или возможности на рынке, а вот программа никогда так не поступит.

Типы используемых алгоритмов

Алгоритм – набор четких программных инструкций, призванных выполнять определенные задачи. На фондовом или финансовом рынке алгоритмы исполняются компьютерами. Алгоритмическая торговля на фондовом рынке делится на несколько целевых типов:

• статистическая стратегия, суть которой состоит в том, чтобы определить наиболее вероятные торговые возможности на основе изучения поведения актива в прошлом;
• хеджирование, позволяющее трейдеру снизить риски при торговле;
• алгоритмическое исполнение – метод позволяет в автоматическом режиме открывать и закрывать задачи.

Торговые роботы

Кроме алгоритма по набору позиции, существуют чисто торговые алгоритмы.

Высокочастотный трейдинг

HFT или high-frequency trading появился в конце 90-х годов на фондовых рынках. Суть данной торговли в том, что система открывает множество сделок с минимальной прибылью, но крупным объемом. Сделки удерживаются доли секунд. Очень важно для такого вида торговли иметь мощные компьютеры и стабильный интернет.

Обычно компании, которые занимаются высокочастотным трейдингом, устанавливают свои торговые компьютеры как можно ближе к серверу брокера, на котором ведется торговля - чтобы была минимальная задержка между посылом команды на сделку и ее исполнением.

Существуют различные стратегии для высокочастотного трейдинга.

Торговля внутри спреда

Трейдер предоставляет дополнительную ликвидность на рынке.

Как известно, спред – это расстояние между ближайшими заявками на покупку и продажу. Например, в данный момент времени цена ask 1,2000, а цена bid – 1,1990. Значит спред - 10 пунктов. Высокочастотный робот выставляет заявку на продажу по Там опечатка. 1,1990 и на покупку по 1,1991. Таким образом спред сужается до 8 пунктов и, если срабатывают обе заявки, именно эти 8 пунктов будут профитом, который получит робот.

Конечно, сейчас, на пятизначных котировках, спред гораздо меньше и профит робота составит доли пункта. Но за счет громадного количества сделок за короткое время советник набирает профит, а мы на рынке можем пользоваться мизерным спредом.

Понятно, что ситуация касается только тех брокеров, которые не прокручивают сделки внутри себя с фиксированным спредом. Если вы видите у брокера спред в пять и больше пунктов по четырехзначным котировкам, можете быть уверены, на рынок этот брокер не выходит. Иначе, высокочастотные роботы давно бы уменьшили данный спред.

Подробнее о таких брокерах и чем они опасны, читайте в нашей статье про так называемые форекс-кухни.

Вы также можете посмотреть наш рейтинг брокеров с фиксированным спредом и выбрать лучшего среди брокеров с плавающим спредом.

Арбитражные роботы

Данные советники отслеживают котировки на различных торговых площадках и на основании этого принимают решение об открытии сделок.

Арбитражная сделка состоит в покупке одного инструмента у брокера по более низкой цене и одновременная продажа того же инструмента у другого. Сделка заключается только в том случае, если разрыв в пунктах между котировками разных брокеров превышает суммарные спреды и комиссии у обеих компаний.

Если обнаруживается брокер, у которого в данный момент времени цена на инструмент 1,1990, а у остальных 1,2000, то очевидно, что у первого брокера либо запаздывает сигнал, либо просто используются нерыночные котировки. Робот покупает у данного брокера инструмент по 1,1990 и фиксирует прибыль, когда цена выравнивается с остальными котировками по 1,2000.

Подобные роботы заставляют держать брокера в тонусе и не рисовать на графике нерыночные шпильки, чтобы выбивать стоп-лоссы у своих трейдеров. Таким образом, если общие котировки на рынке Форекс сейчас 1,2000, а у трейдеров брокера скопились стоп-лоссы на уровне 1,1995 и он решает нарисовать нерыночную шпильку к уровню 1,1990, то рискует, что на этом уровне, арбитражные советники купят инструмент. Ведь в любом случае, после рисования искусственной шпильки котировки вернутся к реальным, 1,2000.

Получается, если брокер решает играть нечестно и залезть в карман своих трейдеров, в его карман, в тоже время, может залезть арбитражный советник.В последнее десятилетие редко можно встретить у брокеров нерыночные котировки. Вероятно, в этом немало помог высокочастотный трейдинг.

На работу таких советников очень влияют реквоты и проскальзывания. Из-за проскальзывания ордер может быть открыт по цене, отличающейся от цены запроса. Из-за реквот сделка не откроется, а пойдут запросы цены. Иногда брокер может просто заблокировать счет, если пипсовка запрещена. Поэтому у арбитражных советников много настроек.

Новостной арбитраж

Перед самым выходом новости цена начинает дергаться – это результат действия арбитражных советников. Такие роботы получают информации по новости раньше других, подключаясь к лентам новостей. А уже на основании этого открывают сделки чуть раньше, чем вы видите данные по новости в своем календаре.

Разновидности алгоритмов

По сути, это определенный набор инструкций или правил, созданный для выполнения поставленных задач. Если имеется в виду алготрейдинг, робот заменяет собой пользовательские алгоритмы и выполняет функцию самостоятельного участника рынка. Чтобы написать базовый перечень правил, берется информация о времени исполнения планируемых сделок, их объеме, а также прошлых, текущих и будущих ценах актива.

Алгоритмическая торговля имеет несколько базовых направлений:

• Автоматическое хеджирование. Суть заключается в создании определенного набора правил, при помощи которых трейдер сможет уменьшить свои риски.
• Прямой доступ к ликвидности. Целью является сокращение затрат на подключение к торговым платформам, вход в рынок, а также формирование высочайшей скорости работы в нем.
• Статистическая стратегия. Здесь речь идет о постоянном поиске всевозможных вариантов торговли и потенциально прибыльных «лазеек». За основу берется статистический анализ данных во времени.
• Алгоритмическая стратегия исполнения. Эта методика включает в себя выполнение конкретных задач, относящихся к открытию и завершению торговых операций.
• Высокочастотный трейдинг. Характеризуется мгновенным формированием и исполнением ордеров в огромном количестве. На фоне определенных рисков это направление в алгоритмической торговле имеет весомые преимущества.

Несмотря на некоторую схожесть, валютный и фондовый рынки серьезно отличаются по используемым методам автоматической торговли. В каждом из них есть масса нюансов. Если вы хотите стать успешным инвесторов, то игнорировать их однозначно не стоит. Ниже я расскажу об этом несколько подробнее.

Особенности алготрейдинга на фондовом рынке

Данную биржу многие игроки называют самой настоящей золотой жилой. Именно здесь большинство крупнейших инвесторов умудрились заработать свое состояние, начав с минимального депозита, но довольно объемного багажа знаний и впечатляющих амбиций. Фондовый рынок открывает широкий простор для активного применения автоматического трейдинга. Однако, следуя наблюдениям, алгоритмические методы здесь более распространены среди крупных участников (компаний), а вот частные лица предпочитают доверять собственным умениям и навыкам.

Автоматическая торговля в рамках данного рынка имеет несколько основных путей:

• Market making. Здесь все стратегии направлены на поддержание необходимого уровня ликвидности. Эта методика отличается своей глобальностью и огромными денежными массами, так как речь идет о самых влиятельных участниках рынка. Их называют Маркет-мейкеры. Именно эти игроки, можно сказать, следят за общим порядком и задают направление торговли. Маркет-мейкеры часто закрывают глаза на собственную выгоду, удовлетворяя спрос на различные инструменты. Разумеется, здесь не идет речь о полной бескорыстности, так эти инвесторы получают определенное вознаграждение от самой биржи.
• Арбитраж. Это довольно специфическая методика, основанная на спекуляции финансовыми инструментами, корреляция между которыми практически нулевая. Отличительной особенностью данного направления является минимальное отклонение. Речь идет о работе с фьючерсами или акциями одной компании или же одинаковыми активами, но на совершенно разных рынках. Система следит за колебанием цен на взаимосвязанные позиции, а затем осуществляет специальные арбитражные сделки, при помощи которых стоимость в итоге уравнивается.
• Парный и баскет-трейдинг. Это технология, противоположная предыдущему направлению. В ней используются два или более инструмента с высоким процентом корреляции (не равным единице). Логика такова, что в случае отклонения одного актива от определенного курса, высока вероятность, что в итоге он все-таки вернется к своей группе. Основной задачей алгоритмов в этом случае является отслеживание такого рода движения и совершение на его основании сделок, приносящих прибыль.
• Front running. Здесь речь идет об анализе объема совершаемых сделок по используемому инструменту, а также вычислении наиболее масштабных заявок. Алгоритм учитывает удержание цены крупным ордером и прогнозирует возникновение большого количества сделок в обратном направлении. В результате из-за скорости анализа данных в ленте и стакане возникают определенные колебания, которые и ловят прописанные алгоритмы. Основной их задачей становится присвоение небольших движений. Причем сделать это необходимо быстрее остальных участников.
• Системы, в основе которых лежит технический анализ. Здесь подразумевается использование неэффективности рынка, а также обнаружение зарождающихся трендов за счет применения ряда специальных инструментов. Чаще всего подобного рода стратегии направлены на получение прибыли при помощи классических приемов, взятых из технического анализа.
• Торговля волатильностью. Этот вид трейдинга большинство специалистов и биржевых аналитиков считают наиболее сложным. В данном случае участники работают с опционами, пытаясь предугадать волатильность инструмента. Такая игра влечет за собой огромные финансовые риски, поэтому этот вариант инвестирования возможен только при наличии доступа к высоким вычислительным мощностям и целой группы опытных специалистов.

Алготрейдинг на Форекс

Валютный рынок уже практически населен роботами. Большая часть операций совершается именно автоматическими торговыми советниками, которые успевают войти в рынок быстро и точно, принося тем самым своим хозяевам баснословные заработки. Такую популярность боты для биржи Форекс получили в основном за счет торговой платформы MetaTrader 4, которая считается самой функциональной и продвинутой на сегодняшний день. Своей успешностью советники также обязаны и языку программирования MQL4. Именно он дает возможность освоить алгоритмический трейдинг даже инвесторам с минимальным багажом профессиональных знаний. Современный терминал в сочетании с адаптированным языком программирования получили массу преимуществ, которые сразу же завоевали львиную долю участников рынка:

• написанное на MQL4 торговое ПО прекрасно функционирует даже при наличии небольших вычислительных мощностей, поэтому пользователю будет достаточно стандартного ПК;
• данный язык программирования довольно просто освоить даже обывателю, поэтому при желании можно обзавестись справочником, изучить базу и самому написать вполне функционального торгового помощника;
• запрограммированные советники сразу же готовы к работе, поэтому их можно смело внедрять в терминал и тестировать;
• MetaTrader 4 оснащен большим количеством самых разнообразных биржевых инструментов, чтобы проверить эффективность алгоритмического ПО.

Если вы хотите пополнить ряды современных валютных трейдеров и ощутить всю прелесть автоматической торговли, MT4 и MQL4 станут отличной возможностью в кратчайший срок изучить все тонкости такой игры. Кроме того, есть шанс стать настоящим программистом и разработать уникального помощника с полным набором необходимых функций.

Надо сказать, что алгоритмы активно применяются не только физическими лицами, но и кредитными организациями. К примеру, с их помощью банки обновляют свои котировки валютных пар на торговых площадках. За счет этого все операции проводятся быстрее и точнее, так как отсутствует человеческий фактор.

Есть ли какой-то конкретный робот для Форекс, который рекомендуют опытные инвесторы? Да, такая программа существует, и я могу её посоветовать, так как успела протестировать данного помощника лично. Это автоматический советник Abi. Отзывы о нем можно увидеть практически на каждом форуме, посвященном вопросам валютного трейдинга. Данное ПО разработано с учетом всех требований современных игроков и имеет отличную результативность (более 85% сделок завершаются в плюс для инвестора). Программу легко освоить, поэтому я рекомендую познавать мир алгоритмов именно с Аби.

Сценарии что-если

Если вы ранее использовали Microsoft Excel на работе, то, возможно, вы уже имеете твердое представление о том, как работают сценарии «что, если». Если вы это сделаете, это здорово, поскольку это лежит в основе функционирования алгоритмических торговых платформ.

Для тех, кто не знает, функция «что, если» пытается «что-то предпринять», когда выполняется заранее определенное условие. В реальном примере предположим, что вы пьете воду в бутылках определенной марки каждый день. Как только у вас заканчивается последняя бутылка, вы едете в ближайший магазин и покупаете еще две коробки.

«Какая?» Часть уравнения - это то, что вы собираетесь покупать больше бутилированной воды, что вы делаете, когда срабатывает часть «если». В этом примере «если» относится к тому, что ваши запасы бутилированной воды уменьшаются до одной единицы.

В контексте алгоритмической торговли «что» относится к акту размещения сделки. Это выполняется автоматически при срабатывании «if», которое может быть техническим индикатором, обнаруживающим потенциальную торговую возможность.

Чтобы убедиться, что вы понимаете, как работает функция «что, если» при торговле по заранее подготовленному алгоритму, ознакомьтесь с приведенным ниже примером.

• Программное обеспечение для алгоритмической торговли запрограммировано для анализа акций, зарегистрированных на NYSE.
• Одно из предварительно запрограммированных условий - оценка RSI, которая выполняется 24 часа в сутки.
• Часть алгоритма 'if' - RSI 71
• Какая часть алгоритма заключается в размещении ордера на продажу
• Также частью функции "что" являются подходящие ордера на вход и выход.

Как видно из вышеизложенного, функция «что, если» позволяет инвестору извлекать выгоду из акций «голубых фишек», когда RSI превышает 70. Поскольку это означает, что актив перекуплен, разумным вариантом для принятия является ордер на продажу.

Создание роботов для автоматической торговли

Все начинается с составления плана задач, которые будет выполнять помощник. Особое внимание стоит уделить четкой и конкретной стратегии. На данном этапе следует осознать, что именно вы хотите от своего робота и как ему необходимо работать с рынком.

ПО, торгующее автоматически, должно учитывать даже личные предпочтения конкретного трейдера, стиль игры и уровень познаний. Так как в данном вопросе потребуется четкое представление всех тонкостей и особенностей торговой системы, писать алгоритм лучше опытному программисту с практическим знанием трейдинга.

Для создания механических советников потребуется доскональное изучение одного из следующих языков: Python, MQL4, C++, MathLab, C#, Java, R. С их помощью программист сумеет создать базу данных, исполняющую и тестирующую системы, быстрое устранение возникающих ошибок (без них никуда), схему анализа высокочастотных стратегий.

Создавать базовые МТС можно даже без специфических навыков. Разумеется, в таком случае велосипед вы не изобретете, но простого помощника написать сумеете. Для этих целей существуют специальные алготрейдинговые платформы: S#.Studio, TSLab, MetaTrader, Multicharts, TradeStation, WhelthLab. С их помощью вы получите практический опыт и лучше усвоите суть автономной торговли.

Почему алготрейдинг и алготрейдеры выгодны биржам?

Автоматический трейдинг несет массу преимуществ не только трейдерам, которые существенно облегчают себе жизнь и получают весьма приличный доход. К слову, алготрейдинг служит и хорошим подспорьем в учебе. Вы наблюдаете за действиями робота и стараетесь объяснить, почему он принял то или иное решение, это позволяет быстро вникнуть в суть рыночных процессов и научить торговать самостоятельно.

Что касается бирж, то им также нужны алготрейдеры, которые своей деятельностью и большим количеством проводимых сделок обеспечивают высокую ликвидность активам и повышают показатели торгового оборота биржи. Как уже говорилось, робот работает гораздо быстрее, чем человек.

Как изучить основы алготрейдинга

Такие знания вы не получите на школьных кружках. Это весьма узкое и специфичное направление. Здесь сложно отметить действительно надежные исследования. Как правило, именно на эти ключевые моменты делается самый сильный упор:

• языки программирования;
• экономическое моделирование;
• математические модели;
• биржевые стратегии и информацию об особенностях торговых инструментов (опционы, фьючерсы, акции).

Рассматриваемое направление придется осваивать в основном самостоятельно при помощи литературы. Книг, посвященных алгоритмическому трейдингу, не так уж и много:

• «Квантовая торговля» - Э. Чан;
• «Алгоритмическая торговля и прямой доступ к бирже» - Б. Джонсон;
• «Методы и алгоритмы финансовой математики» - Л. Ю-Дау;
• «Внутри черного ящика» - Р. Наранг.

Практически все эти книги выпущены на английском языке, но можно найти и вполне приличные переводы на русский. К сожалению, Россия не может похвастаться значимыми трудами по данному направлению, так как на Западе роботы развиты намного сильнее. Помимо книг по программированию, я также рекомендую прочесть литературу, раскрывающую суть биржевой спекуляции и технического анализа в целом.

Плюсы и минусы алготрейдинга

Автоматическая торговля является полной противоположностью ручной работе на бирже. Следовательно, все недостатки последнего будут нивелироваться преимуществами первого. Минусы классической схемы работы на рынке:

• Невозможность заниматься спекуляцией в круглосуточном режиме. Все мы живые люди, потому время от времени голове и телу требуется отдых, еда и сон.
• Эмоциональное и психологическое напряжение. Живой трейдер часто склонен к азарту. Ему прекрасно знакомы такие чувства, как страх и жадность. И это не говоря уже о сомнениях, которых в голове порой больше, чем дельных мыслей. Трейдинг может приносить прибыль только в случае жесткого следования установленным правилам и при соблюдении дисциплины. Если игрок поддается эмоциям, то долго на рынке он работать не сможет.
• Отсутствие должного опыта в биржевом анализе. К сожалению, еще до своего первого заработка трейдер сталкивается с огромными потерями. Многие инвесторы признаются, что слили не один депозит, прежде чем научились толком понимать рынок. И далеко не все могут позволить себе большое количество фатальных ошибок.
• Влияние личности на итог торговли. Каждый инвестор так или иначе перекладывает свой характер на выбранный метод трейдинга. Всем игрокам требуется персональная полностью адаптированная стратегия, что существенно усложняет процесс инвестирования.

Все перечисленные мною недостатки отсутствуют у автоматической торговли. Если вы выбираете алготрейдинг, робот берет на себя все обязательства по исполнению сделок. Вам не придется сутками сидеть за компьютером и нервничать в предвкушении результата торговой операции. Но и такой метод заработка имеет ряд недостатков:

• Сложность алгоритмов и их создания. Пожалуй, это самый важный минус, который не позволяет пользоваться преимуществами инновации абсолютно всем. Необходимо хорошо разбираться в языках программирования и непосредственно биржевой торговле. Процедура написания автоматического помощника сложная и требует много опыта.
• Риск ошибки в исходном коде. Даже малейшая неточность может стоить игроку всего его капитала. Причем далеко не всегда трейдер сразу замечает подвод. Чаще всего осознание случившегося происходит уже после того как на счету остаются копейки.
• Следование жестким правилам. С одной стороны, это хорошо. Строгой дисциплины часто не хватает излишне эмоциональным трейдерам. Но рынок постоянно меняется и не стоит на месте. Живому человеку будет намного проще подстроиться под новые условия, чем программе.
• Отсутствие нужной информации в должном объеме. Приготовьтесь к тому, что интернет не выдаст вам массу полезных книг и наглядных видеоуроков. Изучать алготрейдинг сложно именно потому, что очень мало необходимых сведений в открытом доступе. Скорее всего, вам придется покупать специальную литературу и самостоятельно переводить её на русский язык, так как далеко не каждое издание имеет качественное официальное дублирование в России.

Как вы видите, идеального варианта работы на рынке просто не существует. Везде есть как свои преимущества, так и недостатки. Даже самое отменно работающее ПО может рано или поздно выдать фатальную ошибку, которое будет стоить потери средств. История имеет немало показательных примеров, когда роботы буквально за считаные минуты сливали подчистую крупнейшие инвестиционные портфели, серьезно подрывая тем самым экономическую стабильность всего мирового сообщества.

Однако есть положительные моменты, когда помощники освобождали массу свободного времени своим хозяевам, давая возможность разрабатывать новые успешные стратегии. Да и пассивный доход в фоновом режиме еще никто не отменял. Поэтому итоговый выбор, разумеется, остается за вами. Прогресс не стоит на месте, потому вполне можно предположить, что уже в ближайшее время трейдеры смогут доверить свои сбережения самому настоящему самообучающемуся искусственному интеллекту.

Что такое алгоритмический трейдинг и торговые криптоботы 

Автоматические торговые боты — программы, которые позволяют автоматизировать торговлю на традиционных фондовых и криптовалютных биржах. Они покупают и продают активы, действуя по заранее прописанным алгоритмам, которые в свою очередь основаны на выбранной торговой стратегии. Например, бот учитывает изменение цены, объема активов на бирже, количество ордеров в стакане, технические индикаторы (кривые, скользящие и свечи среди прочих) и ценовой тренд. Боты реагируют на малейшие движения стоимости, поэтому их сделки занимают доли секунды. 

Задача ботов — максимально автоматизировать работу трейдеров. Они позволяют им сфокусироваться на стратегии или заниматься другими делами, а не следить постоянно за ценовыми движениями и трендами на рынке. Поэтому торговых ботов используют как трейдеры-любители, стремящиеся к пассивному заработку, так и профессиональные игроки.